Moez Hammami
About
Moez Hammami is from Paris, Île-de-France, France. Moez is currently Ceo at Quantylix, located in Paris, Île-de-France, France. In Moez's previous role as a Responsable Pôle Risques- Consultant Quant at Lunalogic, Moez worked in until Mar 2016. Prior to joining Lunalogic, Moez was a Consultant Quant at Algofi and held the position of Consultant Quant. Prior to that, Moez was a Algorithmic trading Quant at EXQIM from Sep 2009 to May 2013. Moez started working as Projet de recherche en Trading algorithmique at SGCIB in Oct 2008.
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Moez Hammami's current jobs
Quantylix : Risk & Data Advisory Exemple de missions effectuées : • NATIXIS (Paris) : Validation des modèles internes de crédit (Modélisation, Backtesting & Stress testing) o LGD Corporate Unsecured o LGD Financement Spécialisés (Real Estate, Shipping, Aircraft) o IFRS9 – LGD Forward Looking o IRC Stress-testing o Haircut back-testing o PD – Méthodologie de backtesting o LGD CIB / CBM (Leasing) • Crédit du Maroc (Filiale CA) : o Calcul des dépréciations en IFRS9 o Automatisation des calculs sous SAS • CFG Bank (Casa – Maroc) : Mise en place du Framework IFRS9, y compris la modélisation de la LGD Immobilier et de la LGD Equities • NATIXIS (Paris) : Préparation du dossier d’homologation des modèles LGD TFC (Trade Finance Commodities) et LGD SET (Strategic Equity Transactions) • Credit Agricole Maroc (Rabat- Maroc) : Modélisation + FTA IFRS9 • Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD – Togo) : Modélisation IFRS9 • Al Barid Bank (Casa – Maroc): Modélisation IFRS 9 • NATIXIS (Paris) : Validation du modèle de risque opérationnel (LDA)